Você está aqui: Biblioteca de indicadores gt VWAP e Moving VWAP VWAP e Moving VWAP VWAP é um acrônimo de negociação para o preço médio ponderado por volume, a proporção do valor negociado para o volume total negociado em um horizonte temporal particular (geralmente um dia). É uma medida do preço médio de uma ação negociada no horizonte comercial. O VWAP é freqüentemente usado como referência comercial por investidores que visam ser o mais passivo possível em sua execução. Muitos fundos de pensão e alguns fundos de investimento se enquadram nesta categoria. O objetivo do uso de um alvo de negociação VWAP é garantir que o comerciante que executa o pedido o faça em linha com o volume no mercado. Às vezes, argumenta-se que tal execução reduz os custos de transação minimizando o impacto no mercado (o efeito adverso de uma atividade de comerciante no preço de uma garantia). O VWAP inicia seu cálculo em cada dia do mercado, portanto, só é visível nos prazos intradiários. O VWAP em movimento é uma média móvel ponderada em volume de x-período. 160Neste gráfico de 15 minutos da AAPL, você pode ver que VWAP (laranja) começa ao longo de cada dia, enquanto o Moving VWAP é uma média ponderada em volume de 30 bar. Envie todas as perguntas e comentários para feedbackfreestockcharts Se você precisar de assistência técnica, entre em contato com nosso departamento de suporte técnico. Copyright 2017 by WordenTechnical Análise, Estudos, Indicadores: VMA (Métodos de Movimento de Volume) A tecnologia MarketVolume17439s de exibir e apresentar indicadores técnicos baseados em volume e volume intradiário é protegida por leis de direitos autorais e patentes. A distribuição ou reprodução não autorizada de tecnologias proprietárias serão processadas na medida do possível de acordo com a lei. Sobre: Sobre indicadores técnicos básicos e estudos utilizados na análise técnica e nos gráficos de estoque. Descrição Uma média móvel de volume (VMA) representa o volume médio gerado durante um determinado período de tempo. Por exemplo, um VMA de 9 períodos representa o volume médio produzido nos últimos 9 períodos, incluindo a barra atual. O Volume Average Average (VMAs) - o volume médio em um número especificado de períodos O Volume Moving Average Exponential (VMAe) - aplica-se a fatores de pesagem para reduzir o atraso em médias móveis simples. Análise técnica Os VMAs são usados para observar mudanças de volume ao longo do tempo e têm um efeito de suavização em pontos de volume de curto prazo. Um VMA crescente indica que um número maior do que o habitual de ações mudou de mãos - por qualquer motivo (compradores gananciosos, vendedores de pânico, etc.). Aumentos de volume significativos, muitas vezes, precedem reversões de tendência nos índices. Quanto maior o período do VMA39, mais tenderá a suavizar os picos de volume. Desta forma, o uso de um VMA de alto período assegurará que apenas os aumentos de volume maiores sejam refletidos. Os VMAs de longo prazo - também chamados de VMAs lentos - são usados para destacar os aumentos de longo prazo na produção de volume. Se significativo o suficiente, esses aumentos de volume geralmente precedem as reversões de tendência de longo prazo em um índice. VMAs de período mais curto - também chamados de VMAs rápidos - são usados para destacar os aumentos de volume de curto prazo, estes geralmente precedem as reversões de tendência de curto prazo. Abaixo, temos um gráfico de estoque onde as médias móveis de volume rápido e lento aplicadas ao volume de estoque SPY. A comparação desses dois VMAs ajuda a reconhecer períodos em que um volume de segurança está abaixo ou acima do volume médio de longo prazo. Embora existam muitos indicadores técnicos baseados em volume que utilizam VMAs em seus cálculos, mesmo a análise visual simples de duas médias móveis em movimento permite ver períodos de atividade de negociação anormal que geralmente são causados pela venda de pânico ou compras gananciosas e que geralmente são observados no final De tendências e tendências descendentes respeitosamente. Gráfico 1: estoque SPY com Volume MAs Fórmula e cálculos A média móvel do volume é calculada como média de leituras de volume durante o período especificado: Volume VMA (1) Volume (2). Volume (n-1) Volume (n) n Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente varridas. Se vemos que qualquer um de nossos conteúdos é publicado em outro site, nossa primeira ação será informar este site no Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1
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